Vad är sambandet mellan en diskret sannolikhetsfördelning karakteristisk funktion och dess diskreta fouriertransformen?

Förutsatt en slumpvariabel kan ta bara ändligt många, jämnt fördelade värden, kan du skriva en i den andra. För detaljer se rätt papper av Ales Cerny "Introduktion till snabb Fouriertransform i ekonomi".