Påverkan av volatilitet på teckningsoptioner
Fråga:
Svar:
har någon en PI-gånger tumme regeln för priserna på optioner när volatiliteten fördubblas? Vola i D på över 80 är just nu. Om så alla andra parametrar är desamma och Vola på 40 skulle minska, som skulle teckningsoptionerna påverkar att?
(Jag vet Black-Scholes :))
Svar:
Jag har en idé för dig, känner du förmodligen som icke-konstruktiva, som dock om problemet skulle intressera mig på allvar, hade en viss charm för mig.
Titta på marknaden. data tillsammans, utveckla regeln, skriva en bok om det och i bästa fall du får Nobelpriset i ekonomi 2025.
Relaterade Frågor
-
Volatilitet i warranter
-
Katastrof i 2012 - perfekt för teckningsoptioner?
-
Vilka är dina erfarenheter med sätta teckningsoptioner och Turbo kort produkter för insättningsskyddet i svåra marknaden tider?
-
Är kursen påverkan på Wikifolio lagligt?
-
Hur lång är spekulation perioden för teckningsoptioner?
-
Värdepapper med mycket hög volatilitet - CAPM
-
Varför dra marknader med låg likviditet och hög volatilitet när börserna stiger?
-
Vem bär risken med teckningsoptioner?
-
Teckningsoptioner och knock-outs är certifikat?
-
Hur gör jag i derivat/teckningsoptioner, om tillräcklig likviditet är säkras?
-
Vad gör en låg volatilitet
-
Vilken påverkan har rapporteringen om Dax? Anser ni att som investerare?
-
Globaliseringen och finansiella marknader: hög volatilitet och hedging strategier
-
Försäljning av teckningsoptioner, jag inte - "quasi" roll som emittenten
-
Fråga att ställa teckningsoptioner
-
Ska du köpa teckningsoptioner i Commerzbank nu?
-
Varje nu och därefter Depot "hedge" med omvänt certifikat eller teckningsoptioner?
-
Vilken mening har faktiskt certifikat och teckningsoptioner för ekonomin?
-
Varför gör de utveckling certifikat lättare att räkna ut än med teckningsoptioner?