Prissättning för derivat

Fråga:

Hej, jag behöver för en MINDMAP följande information: Hur är prissättningen för derivat. Vilka metoder/modeller finns det? Swappar: Terminer/framlänges: certifikat: alternativ: Black & Scholes


Svar:

swappar är mest interbanken räntor.

certifikat spårade formler, som finns i motsvarande produkter i produktbeskrivningen ofta förföljda. Det kommer fortfarande ett uppslag i handeln (exempel knock-out).

i alternativ är det formeln för svart & scholes. Hon kan beräknas precis i tid. de flesta optionsscheine håller med handeln med formeln matchen. även här är fortfarande ett uppslag med.

Det finns många modeller. Det hjälper för att läsa databladet för emittenter. Där ofta hitta de formler och beskrivningar.